第33章 炒单

股指期货是期货的一种类型,它的全称是股票价格指数期货,也可以简称“股指”。股指是一种以股价指数为标的物的标准化期货合约。

在林溯重生前,中金所一共推出了四个系列的可交易股指期货:沪深300,上证50,中证500和中证1000。

四大指数的名称与后缀数字不一样,但实质上它们的本质是一样的,四大指数就是一个指数样本。

以沪深300指数为例,它是由中金所在沪、深两个市场总共选取300家具有良好市场代表性的企业作为样本,按照权重比例综合在一起,形成的一个统一数值。

沪深300指数覆盖了沪深市场六成左右的市值,可以较好的体现出A股的走势。

在国内中金所挂牌的这四种股指期货,它们的交易报价单位都是指数点,最小变动点均为0.2点,合约月份为当月、下月以及随后的两个季月。

四种股指期货合约最大的区别在于合约乘数的不同,沪深300与上证500的合约乘数是300元每点;上证50与中证1000的合约乘数是200元每点。

股指的盈利靠点差,例如沪深300指数现在是3000点,当你在这个价格选择买多,指数到达3002点时,你就产生了2?300=600元的盈利。

股指期货交易采取保证金比例制度,保证金费用公式为:报价的指数点位?合约乘数?手数?保证金比例。

假设,建仓沪深300指数,报价的指数点位是3000点,保证金比例为10%,手数为1手。

保证金费用则为:3000?300?1?10%=90000元。一手费用仅需要9万,这也是为什么说股指期货自带杠杆的原因。

股指期货交易同样会产生佣金,双向收取(建仓、平仓都要付给期货公司佣金)。

佣金的费用公式与前边的保证金差不多,佣金=成交点数?合约乘数?手数?佣金费率。

通常,一手股指期货交易的单边佣金在四五十块。

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2月25日,年初七,迎财神!

因为春节放假休市了足足一周的A股市场,将会在今天早上9:30分迎来开盘。

在2015年的今天,中金所只挂牌了一种股指期货,那就是在2010年4月上市的沪深300股指期货。

完成了晨跑锻炼,林溯吃过早点回到宾馆,这会时间刚好是上午九点。

打开手机上的期货app,林溯按照合约月份,把沪深300 1503的合约调了出来。

“1503”代表15年3月,这意味着,此合约的最长存续期只到3月份的交割日。

从盘面上翻看数据,林溯瞧见沪深300指数在上一个交易日(2月17日)报收于,最高点为,最低点为。

这意味着开盘时,沪深300的点位大概率会在3478点附近。

9:25到9:29这四分钟是股指期货交易的申报时间,9:29到9:30这一分钟是系统撮合交易单成交的时间。

在这五分钟内,林溯没有做任何操作。他的目标虽然很明确,不过第一次上手操作,他还是想要谨慎点。

时间在等待中缓慢流逝,手机时钟跳到9:30,林溯紧盯着盘面。

唰!

沪深300的交易盘口瞬间跳动了一下!空白的交易盘口出现了一串数字。

开盘价,点!

这与上一个交易日的收盘价差了5点,这个数字就很微妙了,开盘似乎是空方占有小优势!

在期货交易中,多头看涨盈利,空头看跌盈利。

所以,林溯还在观望,既然开盘空头火力充足,那他不介意再等上一会。

因为他是看涨的!此时空头越猛,他获利的空间就会越大!

果然!空头做足了准备!

盘面价格在眨眼间连续往下跳动。

积蓄了7天力量的空头来势汹汹,在开盘不到一分钟的情况下,砸出了一千多手的平多大单(平空仓相当于买入,平多仓相当于卖出)。

在空方粗暴的打压下,沪深300指数在片刻间连降10点,掉到了。而且,在卖一盘上还挂着报价的1000手大单!

挂单量大的一方为强!但是我看多的啊!

林溯不再犹豫,开始操作手机建立多头头寸。

输入3461点的价格,合约乘数是300元/点,而泰华长城期货给林溯收取的保证金是10%,此外,每笔交易收取万分之0.25的佣金费。

扫了一眼交易软件,一手合约的保证金是103830元,林溯账上275000的资金,仅可开两手合约单子……

不管了!满仓怼就是了!

3461,2手,买多!

开仓,全成!

就林溯建仓花费的这点时间,沪深300指数已经掉到了点。他的开仓价和市场价相比,下降了1.32点,但是林溯已经浮亏了792元。

看着账户上浮动的绿色数字,林溯不禁呲了呲牙!

才几秒钟,亏损就快上千了,这股指期货也太刺激了吧!林溯已经有一种赶紧平仓的冲动了。

还好,这时盘面上出现了变化,指数在的时候止住了颓势,等待时机的多头开始进场展开反攻!

空方的卖单被多头大笔大笔的蚕食,指数点又是一轮急剧的跳动。速度之快,让双视力5.2的林溯都看不清盘口上的数字。

指数飙升持续了数十秒,当数字缓慢下来时,点数位已经在附近来回跳动了!

几乎是在盘面跳动缓慢下来的那一刻,等候多时的林溯猛然按动手机,直接选择了市价平仓。

点,平多单2手,成交!

从3461到,盈利了22.32点。按照沪深300指数的合约标准,一个点300块钱,林溯手上有2手合约。

一七得七,二七四十八,三八妇女节,五一劳动节……

不用算,林溯都知道自己足足盈利了13392元,因为这是系统界面给出的盈利数字……

期货市场的大起大落真是太刺激了,十秒时间可以亏损上千,几十秒的时间也可以赚取上万!

这就是股指期货的魅力!

平仓后,林溯又开始了新一轮的观望,此时沪深300的点数已经升到了点。

比他刚刚的平仓点还要高出3点,不过林溯并不懊恼。

无论股市还是期货,最关键的核心都是懂得止损、止盈,最忌的就是贪心摸顶!

林溯以前虽然没有操作过股指期货,但是相关的技术知识还是了解到不少的,比如像他这种短进快出的交易被叫做“炒单”。

而炒单的模式无外乎三种,盘口炒单、K线炒单和惯性炒单。

盘口炒单,只看价格,上下乱炒,这适合小盘的盘口调整阶段。

K线炒单,适合行情趋势较为稳定的阶段。

惯性炒单,适合混战,无所谓多空,可以用来应对一分钟保底跳6,7点,甚至是20多点的暴涨暴跌局面。

而期货开盘的5到10分钟,正是多空的混战期,点数各种乱飞,盘口规律很难把握。

这个时候,就需要用到惯性炒单,还要结合“盘感”这种玄之又玄的感觉来支撑交易。

凭着感觉,林溯在处选择了卖空2手,他觉得要跌。

果然如他所料!指数已经在慢慢下跌了,只是……

他的出价根本没有被成交!因为当他发出卖空指令的时候,点数已经回落在3484点附近了,而期货的交易规则是价格优先。

下单手速还是太慢了!

林溯也没有办法,自己又不是专业的交易员,而且还是用手机操作,肯定会延误战机的。

无奈之下,林溯点进了“撤单”,选择修改成交价格。

卖空,2手,成交!

此时的多方似乎还有余力,当他好不容易成交了卖空单之后,指数却被多头推着一路高歌,涨到了,大有重回3500点的架势!

玩儿呢???

望着重新染绿的浮亏数字,林溯哭笑不得。

自己背叛多头,这会一定是给对方演了吧!

林溯已经在考虑,究竟是要抗单,还是砍肉出逃了……

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